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オシレーター系

サイコロジカルとは


https://matome.naver.jp/odai/2145301083231362901/2145301141632279903

サイコロジカルとは「心理的な」という意味です。株価の上昇が続けばそろそろ下がるだろう、逆に株価の下落が続けばそろそろ切り返し、上昇するだろうと考える投資家心理を数値化し、市場が強気に傾いた時に売りのタイミングを測り、逆に弱気に傾いた時に買いのタイミングを測る逆バリ手法のオシレーター系指標です。一定期間のうち、株価が前日に比べて高い日が何日あったかを調べ、その比率を算出します。計算は極めて簡単ながら、ある程度は有効性がある点ですぐれています。
サイコロジカル

この値の50%は通常で、25%以下は売られ過ぎであり、75%以上では買われすぎです。
ラインが75%以上の地帯から下降した時点が売りのタイミングです。
サイコロジカルラインの見方・使い方 | テクニカル分析指標 | チャート分析のための指標の見方・使い方 | 投資のノウハウを学べ!! | 株の達人

確率の上では、12日続伸(12勝0敗)や12日続落(0勝12敗)の確率は4096分の1で、年間立会日数を250日とすると実に16.4年に1度しか起こらないこととなります。
(1)1勝11敗(11勝1敗)以下の起こる確率は4096分の13(0.32%)
(2)2勝10敗(10勝2敗)以下の起こる確率は4096分の79(1.93%)
(3)3勝9敗(9勝3敗)以下の起こる確率は4096分の299(7.30%)

こうなると、サイコロジカルラインが16.7%(2勝10敗)になったとすると、それ以下になる確率は実に1.93%しかありませんから、確率論からすれば、次は上昇する確率が極めて高く、絶好の逆バリのタイミングという判断ができます。ただし、サイコロジカルラインも他のオシレーター系指標と同様に、大きなトレンド発生時には、上下に張り付く現象になります。なお、サイコロジカルラインの考え方に上昇幅・下落幅を導入したのがRSIです。
サイコロジカル

しかし、じつはこの確率には問題点があります。
コインの表か裏かのような、確率50%の場合はこの通りなのですが、株価はトレンドを持っているので、じつは12勝0敗となったとしても、トレンドが続いている場合は逆バリが効かないこともあります。
テクニカル分析-(10)サイコロジカルライン|ステップアップガイド ~テクニカル分析などの解説

RCIとは

RCIは、相場の過熱感を測り、現在の株価が割安か割高かを判断するときに使われる代表的なテクニカル指標の一つです。投資家の心理を数値化して、売買のタイミングをとるのに役立てようという考えから生まれたものです。
「RCI」とは|グッドイシュー (株初心者にもわかりやすい割安株投資と投資家教育)

RCIは、同じくオシレーター系のチャート分析である「RSI」と類似していて、数値が一定以上上昇すると割高、一定以上下落すると割安と判断します。
計算期間を9日間としてRCIを算出する場合、9日間株価が上昇し続けると100%になり、逆に下落し続けると0%になります。
計算上価格の変動幅は考慮されないため、急騰、急落など相場が大きく変動するときは、日柄が少ないと数値の反応が鈍いためタイミングが取りにくい指標とも考えられます。
またRCIは他のオシレーター系のチャートと同様に、上昇や下落が長期間続くような相場では上下に数値が張り付いてしまうため、ほとんど機能しない弱点があります。
「RCI」とは|グッドイシュー (株初心者にもわかりやすい割安株投資と投資家教育)

RSIとは

「RSI」とは、「Relative Strength index」の略。「現在の相場は上昇と下降、どちらに傾いているのか?」を表した指標です。つまり、「買われすぎ」「売られすぎ」を数値化して、相場の強弱を教えてくれる、オシレータ系の代表的なテクニカル指標です。
為替塾(中級編4) 〜チャートの基本〜|FX 外為どっとコム

RSIは短期から中期的なタイミングをとらえるのに広く使われ、次の点において効果的です。

短期的には14日を使うことが多く、75%以上は買われすぎ、30%以下は売られすぎとみます。
14日線は8ヶ月~10ヶ月の上昇サイクルの押し目に有効で30%以下は買いになります。
上昇サイクルでは14日線が80%過ぎると、目先反落が近づいています。
株価が出来高を伴って上昇を続ける場合80%を過ぎても、株価の上昇は続くケースがあります。
株価が上昇中に42日・52日線が70%以上になると、目先高値に近づいています。
42日・52日線が70%以下から下降すると、株価はしばらく調整に向かいます。
RSIの見方・使い方 | テクニカル分析指標 | チャート分析のための指標の見方・使い方 | 投資のノウハウを学べ!! | 株の達人

RSI逆行現象

・逆行現象とはトレンドの終息又はトレンド転換のサイン
価格は上昇(下降)しているがRSIは下降(上昇)しRSIが値動きと逆行している状態
相場が天井圏/底値圏で推移している時の逆行現象の方が信頼度は高い
RSI (相対力指数)-テクニカル分析 テクニカル分析指標解説

RSIは逆張り用のテクニカル指標として最も有効な指標の1つですが、比較的うまく機能するのは保ちあい、あるいは穏やかなトレンド相場だけです。
非常に強力なトレンドにおいては、買われすぎに見える局面で売ってもその後さらに相場は上昇、売られ過ぎに見える局面で買ってもその後さらに相場は下落することがあります。
RSIの見方・使い方 | テクニカル分析指標 | チャート分析のための指標の見方・使い方 | 投資のノウハウを学べ!! | 株の達人

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスもRSIと同様にオシレーター系で、「買われすぎ」、「売られすぎ」に着目したテクニカル分析です。現在のレートを過去の一定期間の値動きと比較し、100%に近ければ近いほど、現在のレートが買われすぎとなり、0%に近ければ近いほど、レートの売られすぎと判断されます。
為替塾(中級編4) 〜チャートの基本〜|FX 外為どっとコム

ストキャスティクスが最も効果を発揮するのはボックス相場です。チャートを見ると、ストキャスティクスはボックス相場で、相場反転時に有効なシグナルを発し、機能していることがわかります。逆に、上昇や下降トレンドの場合はトレンドをうまく読み取ることができず、結果として適切な売買サインを示しづらいという弱点があります。そのため、トレンド系の指標である移動平均線やMACDなどを併用して、総合的に判断しましょう。
為替塾(中級編4) 〜チャートの基本〜|FX 外為どっとコム

MACDとは

移動平均線に用いられる単純平均より直近の値動きに重点をおいた平滑平均線の短期と長期の差をいいます。移動平均線よりも直近の値動きの影響度を高めることでより売買タイミングを早くつかめるようにしています。
言葉にすると、とっても難しいのですが、いわば移動平均線のイトコのような存在です。
「MACD」とは|グッドイシュー (株初心者にもわかりやすい割安株投資と投資家教育)

株価がトレンドを形成しながら上昇または下降する時、それに追随してまず短期の移動平均線が動き、遅れて長期の移動平均線が動きます。この際、両線の反応の違いから価格差が生じます。
この移動平均線に生じるカイリをベースに、上昇トレンドの初動から中盤には、ゼロ付近ないしそれ以下から急速に上昇し、プラスの圏内で推移します。 逆に、下降トレンドの初動から中盤には、ゼロ付近ないしそれ以上から急速に下落し、マイナス圏内で推移します。
つまり、プラス圏内だと上昇トレンドで、マイナス圏内だと下降トレンドということになります。
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DMIとは

DMIとは(Directional Movement Index)の略で、一般的に方向性指数と訳されています。
トレンドの「方向性」に着目した指標で、ある一定期間内における値動きの方向性を数値で示します。
RSIなどの逆張り系の指標が一方に傾くトレンド相場の時に役に立たない事から、その欠点をカバーすべくW.ワイルダー氏により開発されました。
具体的には、上昇力を表す+DIと下降力を表す-DIを用いて判断します。
DMI | スイングトレードの達人

DMIは、終値の比較ではなく、当日の高値安値が前日の高値安値に比べてどちらが大きいかということを基準に相場の強弱を判断します。株価が上昇トレンドの場合は、前日の高値を当日の高値が更新することが多いことや、株価が下降トレンドの場合は、前日の安値を当日の安値が更新することが多いことなどによりトレンドが変化することを利用したものです。

相場の上昇と下降をそれぞれ指数化し、トレンドの強弱を計算し、これをグラフ化したものです。プラスの方向性指数(上昇力を表す)+DIとマイナスの方向性指数(下降力を表す)-DIを用いて判断します。
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ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは、移動平均を表す線と、その上下に値動きの幅を示す線を加えた指標のことをいいます。

ボリンジャーバンドの中心となっているのが移動平均線です。
株価は上昇と下降を繰り返しますが、移動平均線あたりで株価が推移していることが多く、移動平均線から極端に離れることは少ないといえます。この考えに基づいているのがボリンジャーバンドです。
「ボリンジャーバンド」とは|グッドイシュー (株初心者にもわかりやすい割安株投資と投資家教育)

「25日間の個々の終値」から、その「25日間平均値」を引いたものを二乗し、それを25日分合計し、その値を25で割り、最後にその平方根をとったものが「25日標準偏差」です。

ボリンジャーバンドは、株価の勢いの変化や反転の目安、方向を見る指標です。
一定期間のデータの標準偏差(シグマ=σ)を算出し、移動平均線に対してシグマの1~3倍を加算したものをボリンジャーバンドの+1σ~+3σ、減算したものをボリンジャーバンドの-1σ~-3σとして表示します。

株価の値動きが激しくなるとバンド幅が拡大、値動きが小さくなるとバンド幅が縮小する傾向にあります。
ボリンジャ-バンドは、値動きが激しくなっても、緩やかになっても、移動平均線を中心にした上下のバンドに向けて株価が上下するまたは、上下のバンドを大きく突破しないという特徴を利用します。

ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率・・・約68.3%
ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率・・・約95.4%
ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%
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2016年01月17日